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外匯有哪些監管指標?

2018-06-08 19:13:07 2435

外匯有哪些監管指標?KDJ(隨機指標),KD是在WMS的基礎上發展起來的,所以KD就有WMS的一些特性。在反映匯市價格變化時,WMS最快,K其次,D最慢。

外匯有哪些監管指標?

KDJ(隨機指標)

1、用途

KD是在WMS的基礎上發展起來的,所以KD就有WMS的一些特性。在反映匯市價格變化時,WMS最快,K其次,D最慢。在使用KD指標時,我們往往稱K指標為快指標,D指標為慢指標。K指標反應敏捷,但容易出錯,D指標反應稍慢,但穩重可靠。

2、計算公式

產生KD以前,先產生未成熟隨機值RSV。其計算公式為:

N日RSV=[(Ct-Ln)/(Hn-Ln)] ×100

對RSV進行指數平滑,就得到如下K值:

今日K值=2/3×昨日K值+1/3×今日RSV

式中,1/3是平滑因子,是可以人為選擇的,不過目前已經約定俗成,固定為1/3了。

對K值進行指數平滑,就得到如下D值:

今日D值=2/3×昨日D值+1/3×今日K值

式中,1/3為平滑因子,可以改成別的數字,同樣已成約定,1/3也已經固定。

在介紹KD時,往往還附帶一個J指標,計算公式為:

J=3D-2K=D+2(D-K)

可見J是D加上一個修正值。J的實質是反映D和D 與K的差值。此外,有的書中J 指標的計算公式為:

J=3K-2D

3、使用方法

從KD的取值方面考慮,80以上為超買區,20以下為超賣區,KD超過80應考慮賣出,低于20就應考慮買入。
 

KD指標的交叉方面考慮,K上穿D是金叉,為買入信號,金叉在超賣區出現或進行二次穿越較為可靠。

KD指標的背離

(1)當KD處在高位,并形成依次向下的峰,而此時匯價形成依次向上的峰,叫頂背離,是賣出的信號。

(2)當KD處在低位,并形成依次向上的谷,而此時匯價形成依次向下的谷,叫底背離,是買入信號。

J指標取值超過100和低于0,都屬于價格的非正常區域,大于100為超買,小于0為超賣,并且,J值的訊號不會經常出現,一旦出現,則可靠度相當高。

RSI(相對強弱指標)

1、用途

該指標根據價格"擇強汰弱"的原理,以一特定時期內匯價的變動情況推測價格未來的變動方向,并根據匯價漲跌幅度顯示市場的強弱。

2、計算公式

先介紹RSI的參數,然后再講RSI的計算。

參數是天數,即考慮的時間長度,一般有5日、9日、14日等。這里的5日與MA中的5日線是截然不同的。下面以14日為例具體介紹RSI(14)的計算方法,其余參數的計算方法與此相同。

先找到包括當天在內的連續15天的收盤價,用每一天的收盤價減去上一天的收盤價,我們會得到14個數字。這14個數字中有正(比上一天高)有負(比上一天低)。

A=14個數字中正數之和

B=14個數字中負數之和×(-1)

A和B都是正數。這樣,我們就可能算出RSI(14):

RSI(14)=[A/(A+B)] ×100

從數學上看,A表示14天中匯價向上波動的大小;B 表示向下波動的大小;A+B表示匯價總的波動大小。RSI實際上是表示上波動的幅度占總的波動的百分比,如果占的比例大就是強市,否則就是弱市。

很顯然,RSI的計算只涉及到收盤價,并且可以選擇不同的參數。RSI的取值介于0-100之間。

3、使用方法

RSI取值超過50,表明市場進入強勢。RSI低于50,表明市場處于弱市。

從RSI與匯價的背離方面判斷行情

(1)RSI處于高位,并形成一峰比一峰低的兩個峰,而此時,匯價卻對應的是一峰比一峰高,這叫頂背離。匯價這一漲是最后的衰竭動作,通常是比較強烈的賣出信號。

(2)RSI在低位形成兩個依次上升的谷底,而匯價還在下降,這是最后一跌或者說是接近最后一跌,是可以開始建倉的信號。

RSI在20以下的水平,由下往上反轉時,為買進訊號。

RSI在80以上的水平,由上往下反轉時,為賣出訊號。

連接RSI連續的底部,可畫出一條支撐線,當跌破時,是賣出訊號。

連接RSI連續的峰頂,可畫出一條壓力線,當突破時,是買進訊號。

移動平均線

1、移動平均線定義

運用統計學的原理,將過去若干日(周、月、小時等其他時間單位)的匯率與當日(周、月、小時等其他時間單位)的匯率相加,除以日子(周、月、小時其他時間單位)總數,把每日(周、月、小時其他時間單位)得出的平均數繪于圖上,便成為移動平均線。

2、計算方法

N日移動平均線=N日收市價之和/N

以時間的長短劃分,移動平均線可分為短期、中期、長期幾種,一般短期移動平均線5天與10天;中期有30天、65天;長期有200天及280天。可單獨使用,也可多條同時使用。綜合觀察長、中、短期移動平均線,可以判研市場的多重傾向。如果三種移動平均線并列上漲,該市場呈多頭排列;如果三種移動平均線并列下跌,該市場呈空頭排列。

移動平均線說到底是一種趨勢追蹤的工具,便于識別趨勢已經終結或反轉,先的趨勢正在形成或延續的契機。它不會領先與市場,只是忠實地追隨市場,所以它具有滯后的特點,然而卻無法造假。

3、觀察方法(葛南為八大買賣法則):平均線從下降逐漸走平,當匯價從平均線的下方突破平均線時是為買進信號。匯價連續上升遠離平均線之上,匯價突然下跌,但未跌破上升的平均線,匯價又再度上升時,為買進信號。

匯價雖一時跌至平均線之下,但平均線仍在上揚且匯價不久馬上又恢復到平均線之上時,為買進信號。

匯價跌破平均線之下,突然連續暴跌,遠離平均線時,很可能再次向平均線彈升,是買進信號。

匯價急速上升遠超過上升的平均線時,將出現短線的回跌,再趨向于平均線時,是賣出信號。

平均線走勢從上升逐漸走平轉變下跌,而匯價從平均線的上方往下跌破平均線時,是賣出信號。

匯價跌落于平均線之下,然后向平均線彈升,但未突破平均線即又告回落,是賣出信號。

匯價雖上升突破平均線,但立即又恢復到平均線之下而此時平均線又繼續下跌,則是賣出信號。

MACD(平滑異同移動平均線)

1、用途

該指標主要是利用長短期二條平滑平均線,計算兩者之間的差離值。該指標可以去除掉移動平均線經常出現的假訊號,又保留了移動平均線的優點。但由于該指標對價格變動的靈敏度不高,屬于中長線指標,所以在盤整行情中不適用。

2、計算公式

MACD由正負差(DIF)和異同平均數(DEA)兩部分組成。

DIF是快速平滑移動平均線與慢速平滑移動平均線的差,DIF的正負差的名稱由此而來。快速和慢速的區別是進行指數平滑時采用的參數大小不同,快速是短期的,慢速是長期的。經常使用的參數為:26、12、9。

3、使用方法

l DIF與DEA均為正值時,大勢向好

l DIF與DEA均為負值時,大勢向淡,

l DIF向上突破DEA時,可買進,

l DIF向下突破DEA時,應賣出。

應用技術指標時應注意的問題

指標的背離:指標的走向與價格走向不一致

指標的交叉:指標中的兩條線發生了相交現象,常說的金叉和死叉就屬這類情況

指標的位置:指標處于高位和低位或進入超買區和超賣區

指標的轉折:指標的曲線發生了調頭,有時是一個趨勢的結束和另一個趨勢的開始

指標的鈍化:在一些極端的市場情況下指標已失去了作用

人們在使用技術指標時,常犯的錯誤是機械地照搬結論,而不問這些結論成立的條件和可能發生的意外。首先是盲目地絕對相信技術指標,出了錯誤以后,又走向另一個極端,認為技術分析指標一點用也沒有。這顯然是錯誤的認識,只能說是不會使用技術指標。技術指標是有用的,出問題的是使用的人。

每種指標都有自己的盲點,也就是指標失效的時候。在實際中應該不斷地總結,并找到盲點所在。這對在技術指標的使用中少犯錯誤是很有益處的。遇到了技術指標失效,要把它放置在一邊,去考慮別的技術指標。一般說來,東方不亮西方亮,黑了南方有北方,眾多的技術指標,在任何時候都會有幾個能對我們進行有益的指導和幫助。

了解每一種技術指標是很必要的,但是,眾多的技術指標我們不可能都考慮到,每個指標在預測大勢方面也有準確程度的區別。通常使用的手法是以四五個技術指標為主,別的指標為輔。這四五個技術指標的選擇各人有各人的習慣,不能事先規定,但是,隨著實戰效果的好壞,這幾個指標應該不斷地進行變更。


關鍵詞: 匯價匯率行情

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